- x_t
- 3D-Изображения 3D-модель Parasolid
Dictionary of file extensions. 2014.
x_t
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Renewal theory — is the branch of probability theory that generalizes Poisson processes for arbitrary holding times . Applications include calculating the expected time for a monkey who is randomly tapping at a keyboard to type the word Macbeth and comparing the… … Wikipedia
Processus autorégressif — Un processus autorégressif est un modèle de régression pour séries temporelles dans lequel la série est expliquée par ses valeurs passées plutôt que par d autres variables. Sommaire 1 Définition 2 Processus AR(1) 2.1 Représentation en moyenne… … Wikipédia en Français
Errors-in-variables models — In statistics and econometrics, errors in variables models or measurement errors models are regression models that account for measurement errors in the independent variables. In contrast, standard regression models assume that those regressors… … Wikipedia
Autoregressive moving average model — In statistics, autoregressive moving average (ARMA) models, sometimes called Box Jenkins models after the iterative Box Jenkins methodology usually used to estimate them, are typically applied to time series data.Given a time series of data X t … Wikipedia
Opérateur retard — Dans l analyse des Séries temporelles, l opérateur retard, noté L (ou B quelquefois), est l opérateur qui, à tout élément d une série temporelle, associe l observation précédente. Définition pour tout Sommaire … Wikipédia en Français
Processus stochastique — Pour les articles homonymes, voir Processus. Le calcul classique des probabilités concerne des épreuves où chaque résultat possible (ou réalisation) est mesuré par un nombre, ce qui conduit à la notion de variable aléatoire. Un processus… … Wikipédia en Français
Metropolis–Hastings algorithm — The Proposal distribution Q proposes the next point that the random walk might move to. In mathematics and physics, the Metropolis–Hastings algorithm is a Markov chain Monte Carlo method for obtaining a sequence of random samples from a… … Wikipedia
Itō's lemma — In mathematics, Itō s lemma is used in Itō stochastic calculus to find the differential of a function of a particular type of stochastic process. It is the stochastic calculus counterpart of the chain rule in ordinary calculus and is best… … Wikipedia
ARMA — Pour l’article homophone, voir Arma. En statistiques, les modèles ARMA (modèles autorégressifs et moyenne mobile), ou aussi modèle de Box Jenkins, sont les principaux modèles de séries temporelles. Étant donné une série temporelle Xt, le… … Wikipédia en Français
Lemma von Itō — Das Lemma von Itō (auch Itō Formel), benannt nach dem japanischen Mathematiker Itō Kiyoshi, ist eine zentrale Aussage in der stochastischen Analysis. Es ist die Kettenregel aus der Differentialrechnung für stochastische Prozesse.… … Deutsch Wikipedia
Мартингал — О системе в азартных играх см. Мартингейл Остановленное броуновское движение как пример мартингала Мартингал в теории случайных процессов такой случайный … Википедия
